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Wahrscheinlichkeitstheorie, SS2016, Vorlesung
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
20 episodes
7 months ago
Inhalt: Maß-Integral | Monotone und majorisierte Konvergenz | Lemma von Fatou | Nullmengen u. Maße mit Dichten | Satz von Radon-Nikodym | Produkt-sigma-Algebra | Familien von unabhängigen Zufallsvariablen | Transformationssatz für Dichten | Schwache Konvergenz | Charakteristische Funktion | Zentraler Grenzwertsatz | Bedingte Erwartungswerte | Zeitdiskrete Martingale und Stoppzeiten
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Inhalt: Maß-Integral | Monotone und majorisierte Konvergenz | Lemma von Fatou | Nullmengen u. Maße mit Dichten | Satz von Radon-Nikodym | Produkt-sigma-Algebra | Familien von unabhängigen Zufallsvariablen | Transformationssatz für Dichten | Schwache Konvergenz | Charakteristische Funktion | Zentraler Grenzwertsatz | Bedingte Erwartungswerte | Zeitdiskrete Martingale und Stoppzeiten
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13: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 15.06.2016
Wahrscheinlichkeitstheorie, SS2016, Vorlesung
1 hour 25 minutes 4 seconds
9 years ago
13: Wahrscheinlichkeitstheorie, Vorlesung, SS 2016, am 15.06.2016
13 | 0:00:00 Starten 0:00:10 Englische Zusammenfassung der wichtigsten Resultate von Lektion 12 0:04:56 Zentraler Grenzwertsatz von Ljapunov 0:11:20 Grenzverteilung der Anzahl der Rekorde in einer zufälligen Permutation 0:28:56 Anwendung: Test auf p=q im Zwei-Stichproben-Fall bei dichotomem Merkmal 0:48:06 Übergangswahrscheinlichkeiten und bedingte Verteilungen (Einführung) 1:01:46 Beispiel (Trefferanzahl bei rein zufälliger Trefferwahrscheinlichkeit) 1:04:54 Übergangswahrscheinlichkeiten, Markov-Kerne 1:09:07 Kopplung einer Startverteilung und einer Übergangswahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeitstheorie, SS2016, Vorlesung
Inhalt: Maß-Integral | Monotone und majorisierte Konvergenz | Lemma von Fatou | Nullmengen u. Maße mit Dichten | Satz von Radon-Nikodym | Produkt-sigma-Algebra | Familien von unabhängigen Zufallsvariablen | Transformationssatz für Dichten | Schwache Konvergenz | Charakteristische Funktion | Zentraler Grenzwertsatz | Bedingte Erwartungswerte | Zeitdiskrete Martingale und Stoppzeiten