En este podcast hablaremos enteramente del Valor en Riesgo (VaR) como métrica fundamental de la gestión del riesgo de mercado. Poniendo énfasis en las debilidades y fortalezas del VaR, se resaltan varias recomendaciones para una gestión eficiente del riesgo de mercado. Finalmente se presenta al Expected Shortfall como métrica relevante en escenarios de cola.