Bem-vindos a mais um episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos.

Neste episódio, mergulhamos na simulação de Monte Carlo para entender o impacto da volatilidade e de eventos "Black Swan" nos portfólios de investimento.

Especificamente, analisamos dois portfólios ao longo de 30 anos: um com uma volatilidade de 20% e o outro com 10%. Ambos com retorno anual medio de 5%, com 100 mil iniciais e sem aportes adicionais.

Os resultados são esclarecedores. No portfólio com 20% de volatilidade, cerca de 29.2% das simulações resultaram em um valor final menor do que o investimento inicial de $100K. No portfólio com 10% de volatilidade, esse número cai para apenas 2.4%. O retorno anualizado médio foi de 3.96% para o portfólio mais volátil e 4.00% para o menos volátil.

Considerei tambem eventos "Black Swan", que nesta simulacao ocorrem a cada 10 anos, afetando significativamente o valor final do portfólio. Esses eventos, que na simulacao causam quedas de até 30%, mostram o quão crucial é considera-los.

Para mais informações sobre a estratégia passiva de investimentos, visite nosso site: www.trendset.com.br

E para atualizações e insights valiosos, siga-me no Twitter: @ArthurVallePhD

Até o próximo episódio!