¿De verdad existe el “perfecto”? Hoy ponemos bajo la lupa el 30/70, 60/40 y 80/20 con datos del CFA Institute (1901–2022). Explico “Sharpe” en cristiano —cuánto rindes por cada susto—, cuándo 60/40 supera a 80/20 en eficiencia, cuándo la diversificación internacional suma (y cuándo no) y por qué una dosis prudente de commodities puede mejorar la mezcla riesgo–retorno. Al final te dejo 3 reglas accionables para LATAM/EE. UU.

Aprenderás:

• Por qué el salto grande en eficiencia se da de 30/70 → 60/40.

• Por qué 80/20 sube retorno esperado, pero no siempre el Sharpe.

• Cuándo conviene diversificar internacionalmente (y cuándo aporta poco).

• El papel prudente de los commodities para suavizar drawdowns.

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